MetaTrader 4 Strategy Tester Tutorial Um das Beste aus Ihrem Fachberater herauszuholen, müssen Sie Ihre Strategie mit MetaTraders Strategy Tester optimieren und backtest. Während Vorwärts-Tests auf einem Demo-Konto ist wichtig, Backtesting ermöglicht es Ihnen, den Handel über einen langen Zeitraum in nur wenigen Minuten zu simulieren. Und mit der Optimierungsfunktion können Sie herausfinden, welche Einstellungen am besten über eine ausgewählte historische Chartperiode durchgeführt wurden. Es gibt eine beträchtliche Debatte über die Genauigkeit der MetaTraders Strategie Tester. Im besten Fall bietet das Backtesting nur eine enge Annäherung daran, wie Trades in Echtzeit ausgeführt werden würden. Aber es ist das einzige Tool zur Verfügung, um schnell zu testen jede Strategie über eine breite Palette von Trading-Situationen, und eine, die Sie lernen sollten, wie gut zu verwenden. Öffnen Sie den Strategie-Tester in MetaTrader, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche auf der Symbolleiste klicken oder indem Sie im Menü Ansicht die Option Strategie-Tester auswählen. History Center Vor dem Backtesting oder Optimieren, ist es wichtig, um sicherzustellen, dass Ihre Verlaufsdaten vollständig und genau sind, vor allem, wenn youre mit jedem Tick als Ihr Test-Modell. Wenn Sie in Ihrem Journal-Protokoll nicht übereinstimmende Diagrammfehler sehen oder wenn Ihre Modellierungsqualität weniger als 90 beträgt, sind Ihre Verlaufsdaten nicht ausreichend, um genaue Zecken zu erzeugen. Öffnen Sie das History Center aus dem Menü Extras oder drücken Sie F2 auf Ihrer Tastatur. Doppelklicken Sie auf das Diagrammpaar in der linken Spalte, das Sie für den Backtest planen möchten. Nachfolgend erscheint eine Liste der Zeiträume. Starten Sie mit einem Doppelklick auf 1 Minute (M1), um die Verlaufsdaten für diesen Zeitraum zu laden. Der Backtester verwendet M1-Daten, um Ticks zu erzeugen, also ist es wichtig, dass deine M1-Daten vollständig sind. Aus dem History Center können Sie Daten zum Backtest herunterladen oder importieren. Ihr Broker wird automatisch einige aktuelle Daten, aber es kann nicht genug für einen längeren Backtest. Darüber hinaus sind die kostenlos herunterladbaren Daten von MetaTrader (erreichbar über die Download-Taste) nicht immer vollständig und kann große Lücken enthalten. Sie können kostenlose M1 Daten von forextesterdatadatasources. html herunterladen. Zuerst wählen Sie die M1 Periode für das Symbol aus der Liste auf der linken Seite. Klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren, und klicken Sie dann auf Durchsuchen im Dialogfeld Importieren, um die M1-Datei auszuwählen, die Sie gerade heruntergeladen haben. Drücken Sie OK, um die Daten zu importieren - es dauert einige Minuten. Sie haben jetzt mehrere Jahre M1 Daten für dieses Symbol. Um diese Daten auf höheren Zeitrahmen zu verwenden, müssen Sie das Periodconverter-Skript verwenden, das mit MetaTrader kommt. Öffnen Sie ein Diagrammfenster und setzen Sie es auf M1. Ziehen Sie das Periodconverter-Skript per Drag & Drop aus dem Navigator-Fenster auf das Diagramm und legen Sie die Einstellung des ExtPeriodMultiplier auf die Anzahl der Minuten, die Sie konvertieren möchten. Für M15, verwenden Sie 15 für H1, verwenden Sie 60 für H4, verwenden Sie 240, und so weiter. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Symbolsperioden, die Sie testen möchten. Sobald Sie genügend Verlaufsdaten haben, können Sie mit dem Testen beginnen. Das Video unten zeigt den Prozess des Importierens und Konvertierens der M1-Daten: Optimierung Die Optimierungsfunktion von MetaTrader 4 ermöglicht es Ihnen, Tausende von Kombinationen von Experten-Advisor-Einstellungen zu testen, um die profitabelsten Einstellungen für das ausgewählte Diagramm, Zeitraum und Datumsbereich zu finden. Indikator-basierte Strategien müssen für maximale Rentabilität optimiert werden. Allerdings werden fast alle EAs von der Optimierung profitieren - auch diejenigen, die auf Tick-Daten handeln, vorausgesetzt, Sie haben komplette M1 History Daten (siehe oben). Während der Optimierer die profitabelsten Einstellungen für den ausgewählten Zeitraum zurückgibt, ist dies keine Garantie dafür, dass diese Einstellungen in Zukunft profitabel sein werden. Marktbedingungen ändern sich oft, so ist es wichtig, regelmäßig re-optimieren Sie Ihre Experten Berater für beste Ergebnisse. Um Ihren Fachberater zu optimieren, wählen Sie ihn zuerst aus der Dropdown-Liste Expert Advisor. Wählen Sie das Währungspaar aus dem Symbolfeld und der Diagrammperiode aus dem Feld Periode aus. Für Modell. Sie wollen in der Regel nur Open Awards wählen, es sei denn, Sie optimieren eine EA, die auf Tick-Daten läuft. Wählen Sie in diesem Fall jedes Tick aus. Überprüfen Sie die Option "Datum verwenden" und wählen Sie einen Bereich von Daten aus, für die optimiert werden soll. Schließlich stellen Sie sicher, dass die Optimierung überprüft wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche Expert Properties, um Ihre Experten-Advisor-Einstellungen zu öffnen. Klicken Sie auf der Registerkarte Eingänge auf den Bereich der zu optimierenden Werte. Die Spalte Start ist der niedrigste Wert für eine gegebene Einstellung, während die Spalte Stop die höchste ist. Die Step-Spalte ist die Menge, die der Optimierer von der Start-to-Stop-Einstellung aus durchlaufen wird. Im obigen Bild optimieren wir die SL-, TS - und TP-Einstellungen für einen Fachberater. Der Startwert ist 20, der Schritt ist 20 und der Stopp ist 200. Der Optimierer testet jede Kombination von Werten von 20, 40, 60 und so weiter bis zu 200. Verwenden Sie einen Start-, Step - und Stop-Wert, der geeignet ist Die Einstellung, die du optimierst. Sogar Werte (5, 10, etc.) sind gut. Das Kontrollkästchen ganz links muss für die zu optimierende Einstellung ausgewählt werden. Alle Einstellungen, die arent überprüft werden, verwenden die Nummer in der Spalte Wert bei der Optimierung. Auf der Registerkarte "Testing" können Sie die Initial Deposit auf etwas ein bisschen realistischer einstellen. Lassen Sie die anderen Einstellungen auf ihre Standardwerte. Wenn Sie bereit sind, mit der Optimierung zu beginnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Start rechts unten im Strategie-Tester-Fenster. Abhängig von der Periode, dem Datumsbereich, dem Testmodell und der Anzahl der zu optimierenden Einstellungen kann es überall von einigen Minuten bis zu mehreren Stunden dauern. Wenn es zu lange dauert, sollten Sie den Datumsbereich verkürzen, weniger Einstellungen optimieren oder einen größeren Schritt verwenden. Sobald die Optimierung abgeschlossen ist, öffnen Sie die Registerkarte Optimierungsergebnisse und doppelklicken Sie auf die Spalte Profit, um die Ergebnisse zu sortieren. Doppelklicken Sie auf eine der Ergebnisse, um sie in den Tester zu laden. Drücken Sie die Starttaste erneut, um mit den ausgewählten Einstellungen zu backtest. Backtesting Inzwischen sollte es offensichtlich sein, wie der Backtester funktioniert. Wähle deinen Expertenrat. Symbol Zeitraum und Modell. Überprüfen Sie das Feld Use Date und wählen Sie einen Datumsbereich. Wählen Sie nur visuellen Modus aus, wenn Sie eine visuelle Komplettlösung des Backtests wünschen. Lassen Sie die Optimierung unkontrolliert. Klicken Sie auf die Schaltfläche Expert-Eigenschaften und geben Sie Ihre Einstellungen in der Spalte Wert auf der Registerkarte Eingänge ein. Sie können auch Einstellungen über die Schaltflächen rechts unten laden oder speichern. Die Start-, Step - und Stop-Spalten werden ignoriert, ebenso wie die Checkboxen. Schließen Sie das Dialogfeld Eigenschaften von Experten und drücken Sie Start, um mit dem Testen zu beginnen. Es dauert je nach Ihren Einstellungen von einigen Sekunden bis zu mehreren Minuten. Sobald der Test beendet ist, öffnen Sie die Registerkarte Bericht auf der Unterseite, um Ihre Ergebnisse zu sehen. Einige Statistiken zur Kenntnis nehmen: Gesamtergebnis - Der Bruttogewinn abzüglich des Bruttoverlustes Gewinnfaktor - Das Verhältnis des Bruttogewinns zum Bruttoverlust Höher ist besser, alles über 1,5 ist gut Absolute Drawdown - Der Abzug Ihrer ersten Einzahlung. High Drawdowns erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Konto ausgeblasen wird. Profit Trades - Ihr Gesamtsieg Prozentsatz. Modellierqualität - Nur wichtig, wenn Ihr Testmodell jedes Tick ist. Wenn ja, sollte dies bei 90 sein. Wenn nicht, folgen Sie den Anweisungen oben, um Ihren Verlauf mit genauen M1 Daten zu aktualisieren. Die Registerkarte Ergebnisse unten im Strategie-Tester gibt Ihnen die Details zu geöffneten und geschlossenen Aufträgen, einschließlich nachlaufendem Stopp, nehmen Sie Profit und stoppen Sie Verlust. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Diagramm öffnen", um eine visuelle Darstellung Ihrer Ergebnisse zu erhalten. Wenn Sie Ihre neue EA testen, prüfen Sie diese genau, um sicherzustellen, dass Ihre Strategie wie beabsichtigt funktioniert. Walk Forward Analysis Während Backtesting und Optimierung können Sie eine gute Vorstellung davon, wie Ihre EA handeln wird, müssen Sie mehr umfangreiche Tests, um sicherzustellen, dass Ihr Trading-System ist wirklich profitabel. Der beste Weg, dies zu erreichen, ist ein Prozess namens Walk-Forward-Analyse. Walk-Forward-Analyse besteht einfach aus mehreren Zyklen der Optimierung und Backtesting, und die Analyse der Ergebnisse der Prüfung über einen langen Zeitraum. Unser Artikel über die Vorwärtsanalyse erklärt den Prozess genauer. Unser Walk Forward Analyzer für MetaTrader ermöglicht es Ihnen, WFA schnell und einfach durchzuführen. Backtesting: Interpretation The Past Backtesting ist ein wichtiger Bestandteil der effektiven Trading-System-Entwicklung. Es wird erreicht durch Rekonstruktion, mit historischen Daten, Trades, die in der Vergangenheit mit Regeln durch eine gegebene Strategie definiert aufgetreten wäre. Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Wirksamkeit der Strategie zu messen. Mit diesen Daten können Händler ihre Strategien optimieren und verbessern, technische oder theoretische Mängel finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie sie auf die realen Märkte anwenden. Die zugrundeliegende Theorie ist, dass jede Strategie, die in der Vergangenheit gut funktionierte, in der Zukunft gut funktionieren wird, und umgekehrt wird jede Strategie, die in der Vergangenheit schlecht geführt hat, wahrscheinlich in der Zukunft schlecht sein. Dieser Artikel nimmt einen Blick auf, welche Anwendungen verwendet werden, um Backtest, welche Art von Daten erhalten wird, und wie man es verwenden Die Daten und die Tools Backtesting kann viel wertvolle statistische Rückmeldung über ein bestimmtes System. Einige universelle Backtesting-Statistiken beinhalten: Nettogewinn oder Verlust - Netto-Prozentsatz Gewinn oder Verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen ein Test durchgeführt wurde. Universum - Aktien, die in den Backtest aufgenommen wurden. Volatilitätsmaßnahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und nach unten. Mittelwerte - Prozentualer durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Stäbe gehalten. Exposure - Prozentsatz des investierten Kapitals (oder dem Markt ausgesetzt). Verhältnisse - Gewinne-Verluste-Verhältnis. Annualisierte Rendite - Prozentuale Rendite über ein Jahr. Risikoadjustierte Rendite - Prozentuale Rendite als Funktion des Risikos In der Regel wird Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind. Der erste erlaubt dem Händler, die Einstellungen für das Backtesting anzupassen. Diese Anpassungen beinhalten alles von der Zeit bis zur Provisionskosten. Hier ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker: Der zweite Bildschirm ist der eigentliche Backtesting Ergebnis Bericht. Hier finden Sie alle oben genannten Statistiken. Auch hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker: Im Allgemeinen enthält die meisten Trading-Software ähnliche Elemente. Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsabmessung, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchzuführen. Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren, die Händler darauf achten, wenn sie Backtesting Handelsstrategien sind. Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, während Backtesting: Berücksichtigen Sie die breite Markttrends in der Zeitrahmen, in dem eine gegebene Strategie getestet wurde. Zum Beispiel, wenn eine Strategie wurde nur von 1999-2000 zurückgestellt, kann es nicht gut in einem Bärenmarkt. Es ist oft eine gute Idee, über einen langen Zeitrahmen zu backtest, der verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem das Backtesting aufgetreten ist. Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es nicht gut in verschiedenen Sektoren zu tun. Grundsätzlich, wenn eine Strategie auf ein bestimmtes Genre der Bestände ausgerichtet ist, beschränken Sie das Universum auf dieses Genre, aber in allen anderen Fällen ein großes Universum für Testzwecke aufrecht zu erhalten. Volatilitätsmaßnahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystems äußerst wichtig. Dies gilt insbesondere für Leveraged-Konten, die Margin-Anrufe unterworfen werden, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt fällt. Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Stäbe ist auch sehr wichtig, um bei der Entwicklung eines Handelssystems zu sehen. Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den endgültigen Berechnungen enthält, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten. Wenn möglich, kann die Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der gehaltenen Bars die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Belichtung ist ein zweischneidiges Schwert. Eine erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder geringere Verluste aufweist. Allerdings ist es im Allgemeinen eine gute Idee, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Ertragsstatistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann für die Bestimmung der optimalen Positionsbestimmung und des Geldmanagements mit Techniken wie dem Kelly Criterion nützlich sein. (Siehe Geldmanagement mit dem Kelly Criterion.) Händler können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne erhöhen und ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöhen. Die annualisierte Rendite ist wichtig, weil sie als Instrument zur Benchmark eines Systemrenditen gegen andere Anlageorte verwendet wird. Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder verminderte Risiko zu berücksichtigen. Dies geschieht durch die risikoadjustierte Rendite, die für verschiedene Risikofaktoren verantwortlich ist. Bevor ein Handelssystem verabschiedet wird, muss es alle anderen Anlagegeschäfte gleich oder weniger gefährden. Backtesting Anpassung ist extrem wichtig. Viele Backtesting-Anwendungen haben Input für Provisionsbeträge, runde (oder gebrochene) Losgrößen, Tickgrößen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Schlupfannahmen, Positionsgrößenregeln, Gleichbezugsregelungen, (nachlaufende) Stopp-Einstellungen und vieles mehr. Sie erhalten die genauesten Backtesting-Ergebnisse, ich bin wichtig, um diese Einstellungen zu stimmen, um den Makler nachzuahmen, der verwendet wird, wenn das System in Betrieb geht. Backtesting kann manchmal zu etwas bekannt als Überoptimierung führen. Dies ist ein Zustand, in dem die Leistungsergebnisse so weit in die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie in der Zukunft nicht mehr so genau sind. Es ist in der Regel eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Aktien oder einen ausgewählten Satz von zielgerichteten Aktien gelten und nicht so weit optimiert sind, dass die Regeln vom Schöpfer nicht mehr verständlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Effektivität eines bestimmten Handelssystems abzuschätzen. Manchmal laufen Strategien, die in der Vergangenheit gut verstanden haben, in der Gegenwart nicht gut. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Achten Sie darauf, Papierhandel ein System, das erfolgreich zurückgezählt wurde, bevor Sie live gehen, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis gilt. Schlussfolgerung Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems. Wenn es richtig erstellt und interpretiert wird, kann es den Händlern helfen, ihre Strategien zu optimieren und zu verbessern, technische oder theoretische Fehler zu finden sowie Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie sie auf die realen Weltmärkte anwenden. Resources Tradecision (Tradecision) - High-End Trading System Entwicklung AmiBroker (Amibroker) - Budget Trading System Entwicklung. Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertigen Güter und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes erstellt wurden, grenzt in einer bestimmten Zeitspanne. Wie kann ich mir Strategien geben? Könnten Sie mir sagen, wie kann ich meine Strategien backtest Ich weiß nicht, wie man Experten in MT kodiert. Gibt es eine andere Art und Weise, die es mir erlaubt, Backtesting Ergebnisse PL zu sehen. Vielen Dank für Ihre Hilfe Jungs, Jubel Backtest. Backtest Und backtest Immer machen wir backtest Aber der Preis kümmert sich nicht um diesen Backtest. Denn wenn du mit der Bar zurückkommst und irgendwelche von den Indikatoren herauskommst, änderst du sie bald, um den Preis zu veranlassen. Das wird in der Vergangenheit sein. Und du sagst jetzt ist es gut, dass ich vorangehen werde. Aber wenn du anfängst, wirst du einen anderen Punkt finden, der Verluste verursacht. Und du wirst wieder ändern. Der Preis bekennt sich nicht mit Pack Test. Es gesteht mit sich selbst. Da wird nichts den Preis beherrschen. Sonst deine tischnische analisation Aber Sie können sich auf die Indikatoren verlassen, um zu sehen, wo Sie sind. Bekomme die Situation des Preises von ihnen. analysieren. Aber deine TRGT. Und bekomme deine pips Lassen Sie sich vorstellen, dass wir einen Experten-Indikator bekommen und einen Backtest gemacht haben. Und wir fanden es gut Und alle Händler haben begonnen, es zu benutzen. Und öffnete die gleiche Art von Position. Glaubst du, dass der Preis voran gehen wird, sowie die Händler wünschen. Strategy Backtesting Strategie Backtesting ist ein wichtiges Werkzeug, um zu sehen, ob Ihre Strategie funktioniert oder nicht. Backtesting Software simuliert Ihre Strategie auf historische Daten und bietet einen Backtesting-Bericht, mit dem Sie eine ordnungsgemäße Trading-Systemanalyse durchführen können. Die 64-Bit-Version ermöglicht es Ihnen, so viele Daten zu laden, wie Sie es brauchen, auch das genaueste Backtesting. Für technische Informationen über diese Funktion Blick auf die zugehörige Wiki-Seite. Genauigkeit ist der Schlüssel MultiCharts ist eine Lösung, die speziell für die Strategieentwicklung und das Backtesting entwickelt wurde. Unsere Philosophie ist, dass Strategie-Backtesting so realistisch sein sollte wie die moderne Technologie erlaubt. Multicharts 64-Bit ermöglicht es, eine große Anzahl von Tick-by-Tick-Daten für ein präzises Backtesting zu verarbeiten. Realistisches Backtesting Auch wenn keine Approximation 100 perfekt ist, haben wir alles getan, um die Marktbedingungen und die Auftragsabwicklung für den Strategiehandel genau wiederherzustellen. Typische Backtesting-Engines haben viele Annahmen und Shortcuts, die zu unrealistischen Tests und unzuverlässigen Ergebnissen führen. MultiCharts ist eine institutionelle Ebene Handelsplattform, die Annahmen minimiert und berücksichtigt viele Faktoren. Advanced Tech Strategy Backtesting benötigt oft viele Daten und Software, die in der Lage ist, es zu verarbeiten. Multi-Threading wird verwendet, wenn Sie Strategy Optimization in MultiCharts verarbeiten. Es verbreitet mehrere Aufgaben in verschiedene Kerne, so dass sie viel schneller abschließen. 64-Bit-Version von MultiCharts können Sie auch Jahre und Jahre der Tick-Daten für detaillierte Preisbewegungen laden. Einfach zu lesen Sie können ändern, wie Ihre Signale auf Ihrem chartin nur ein paar Klicks erscheinen. Beenden von Aufträgen können durch eine sichtbare Linie an alle zugehörigen Eintragsbefehle angeschlossen werden, da die Linie grün ist, wenn der Handel rentabel ist, rot, wenn nicht. Wenn Sie diese Farben oder andere visuelle Aspekte nicht mögen, können Sie sie leicht ändern. Wählen Sie Ihre Währung für Backtesting Basiswährung ermöglicht die Berechnung von Gewinn und Verlust während der Strategie Backtesting mit einer bestimmten Währung für Forex-Paare oder Nicht-US-Symbole. Wenn Sie Ihre Strategie auf ein Symbol, das in einer anderen Währung als Ihr Broker-Konto basiert, backtest, dann können Sie eine Währungsumrechnung anwenden. Um die Ergebnisse so nah an Perfektion wie möglich zu machen, verwenden wir die tatsächlichen Wechselkurse für jeden Tag. Alle Währungsumrechnungen finden hinter den Kulissen statt, um Ihren Handel so einfach wie möglich zu machen. Wir verwenden unsere Server, um Daten im Hintergrund anzufordern und notwendige Berechnungen durchzuführen. Alle wesentlichen Faktoren, die in unserer Backtesting-Software enthalten sind, berücksichtigen die folgenden wesentlichen Faktoren: Liquidität, Tick-by-Tick-Preisänderungen, Ask-Bid-Trade-Preisdifferenzen, Provisionen, Schlupf, Anfangskapital, Zins - und Handelsgröße. Liquidität berücksichtigen Wenn MultiCharts-Motor eine Strategie umgibt, erkennt es, dass nicht alle Limit-Aufträge aufgrund des Mangels an Liquidität gefüllt werden. Aus diesem Grund haben Sie die Wahl, Aufträge zu füllen, wenn ein Preisziel getroffen wird oder wenn es durch eine bestimmte Anzahl von Punkten überschritten wird (Pips). Mehr Infos finden Sie auf unserer Wiki Seite. Fragen, Angebot und Handel Preise Backtesting berücksichtigt, dass echte Kauf geschieht zu fragen Preise, echte Verkauf zu Gebot Preise. Das macht unsere Backtesting-Simulation so realistisch wie möglich. Präzise Strategie Backtesting kann dem Benutzer eine realistischere Emulation geben. Um Hochfrequenzstrategien wie statistische Arbitrage zu unterstützen, muss der Benutzer zusätzlich zu den historischen Handelsdaten die historischen Bidaskdaten berücksichtigen. Tick-by-Tick Simulation Bar Lupe ist wichtig für die Erhöhung der Präzision beim Backtesting. MultiCharts können größere Balken aus kleineren Komponenten zweiter und minimaler Balken aus Zecken, Stunden - und Tagesbars aus Minuten herausbauen. Sie können genaue Preisbewegungen innerhalb jeder Leiste neu erstellen, indem Sie die Bar Lupe verwenden. Zum Beispiel kann Bar Lupe unsichtbar Minuten laden, die die Stunde ausmachen, und die Strategie wird auf einer Minute-für-Minute-Basis zurückgestellt. Erfahren Sie hier mehr technische Details. Strategien für die sofortige Praxis MultiCharts Backtesting Engine emuliert auch Markt, Stop, Limit, Stop Limit und One-cancels-andere (OCO) Bestellungen. Profit-Ziel, Stop-Loss und Loop-Stops sind auch Standard-Backtesting-Features. Darüber hinaus kommt MultiCharts mit mehr als 80 EasyLanguage-Strategien, so dass Sie Backtesting üben können.
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